Банк России использует технологии искусственного интеллекта для оценки риска в антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). Об этом рассказал заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Евгений Хомицкий, выступая на Международном форуме надзорных органов. Его выступление цитирует ПРАЙМ.

Автоматизированные модели оценки риска используются для обработки больших объемов данных. По словам Хомицкого, регулятор применяет как классическую скорринговую модель, в которую заложены более 300 сценариев риска, так и более современную, с применением технологии ИИ. Она обучается самостоятельно на тех рисках, которые платформа ЗСК выявляла ранее. «Также она распознает и те критерии, которые имеют значимость при определении уровня риска», — добавил эксперт.

По словам Хомицкого, в тех случаях, когда модель рассчитала клиента как высокорискованного, данные еще раз обрабатываются вручную. Мотивированное суждение должно проходить два этапа контроля, то есть двухступенчатый ручной контроль за отнесением клиентов к высокому уровню риска. Такой подход обеспечил достаточно высокую точность оценок и доверия со стороны рынка.

«Мы понимаем, что для клиентов, которых мы в платформе ЗСК относим к высокому уровню риска и ежедневно доводим до всех кредитных организаций, наступают достаточно серьезные последствия ограничения по счетам, репутационный ущерб», — подчеркнул представитель регулятора.

Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) работает с 1 июля 2022 года. Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.