Курс евро к рублю, ЦБ РФ на сегодня, 13 октября, составляет 91,0037 рублей, вырос на 28,74 копеек по сравнению с предыдущим. Курс доллара ЦБ РФ на сегодня, 13 октября, составляет 77,0239 рублей - вырос на 0,45 копейки по сравнению с предыдущим.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, 13 октября, составила 83,3148 рубль, выросла на 12,68 копейки.

Курсы валют. Прогнозы.
 
Доллар укрепился в понедельник против большинства валют Большой десятки. Наиболее слабой валютой был австралийский доллар, который стал жертвой решения Центробанка Китая упростить процедуру короткой продажи валюты. Австралиец является ликвидной альтернативой китайской валюты, он стал самой слабой валютой G10 на фоне снижения курса оффшорного юаня.
 
Стоит отметить, что хеджирование евро в горизонте до конца года сейчас выглядит впервые с июля относительно дешево. Поскольку неопределенность относительно результатов выборов в США уменьшилась, сократилась вмененная волатильность курса EURUSD. Спред между 3-месячной вмененной волатильностью и исторической волатильностью меньше нуля, указывая на то, что опционы выглядят дешево.
 
Большинство валют развивающихся рынков дешевели к доллару вчера, 12 октября. Лидером снижения является китайский юань. В субботу Народный банк Китая отменил действовавшее два года правило, которое делало ставки против юаня дорогими для инвесторов. С сегодняшнего дня финансовым институтам больше не нужно будет создавать резервы при покупке иностранной валюты для клиентов через валютные форварды. Ранее банкам нужно было резервировать 20% от объема продаж по некоторым валютным форвардным контрактам. Центробанк установил ежедневный справочный курс лишь немного слабее, чем ожидали аналитики.
 
Хотя эти шаги способствовали ослаблению юаня сегодня на 0,6% к моменту старта торгов на Мосбирже, китайская валюта укрепилась на 4,2% за последние 3 месяца. Центробанк Китая предпринимает шаги для сдерживания ралли юаня, но воздерживается от того, чтобы провоцировать его снижение, и это может указывать на то, что власти готовы мириться с некоторым укреплением.
 
Акции и валюты развивающихся стран выросли до восьмимесячного пика в пятницу, тогда как облигации в локальной валюте показали лучшую недельную динамику с мая на ожиданиях бюджетных стимулов в США. Одномесячная вмененная волатильность бразильского реала, южноафриканского ранда и рубля упала максимально среди сопоставимых валют на прошлой неделе, сигнализируя об усилении аппетита к рисковым активам. Ставка на то, что результаты ноябрьских выборов не вызовут существенной турбулентности, и предположения о том, что пакет стимулов в США будет согласован независимо от исхода голосования, приводят к ослаблению ожиданий относительно колебаний рынков до конца года. При этом хотя фьючерсы на VIX снизились на прошлой неделе на фоне ослабления ставок на вероятную волатильность котировок, их падение было менее значительным, чем у аналогичного индикатора для развивающихся рынков.

Прогноз курса рубля. Цены на нефть

Рубль укрепился к доллару по итогам прошлой недели (+1,84%), вошел в тройку лидером Emerging Markets вместе с мексиканским песо (+2,25%) и бразильским реалом (+2,8%). Техническая картина на недельном графике курса USDRUB указывает на сформировавшийся потенциал слома установленного с июня тренда укрепления валюты США. Чтобы подтвердить эту картину требуется в ближайшие дни закрытие ниже 76,60 и закрытие ниже 76,00 по итогам недели. В этом случае открываются двери для возвращения курса в диапазон 72,00 — 7,00.
 
Фундаментально мы также видим предпосылки для восстановления российской валюты, в которой сокращается геополитическая премия, так как снижается риск введения жёстких западных санкций, как и риск того, что Россия будет непосредственно втянута в события в Белоруссии или в Нагорном Карабахе, считает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер». В четверг и пятницу прошлой неделе в рамках операций Минфина Банк России уже продавал иностранную валюту на 8,6 млрд рублей по сравнению с 5,4 млрд рублей в среднем в сентябре. Это оказывает заметную поддержку рублю.
 
Цены на нефть является ключевым риском для рубля. Восстановится добыча в Мексиканском заливе после урагана Дельта. Восстановится добыча в Норвегии, которая сократилась из-за забастовки на ряде крупных месторождений. Ливия возобновляет поставки с крупнейшего месторождения Шарара, мощности которого подразумевают 300 тыс. б/д. Страна не ограничена лимитом производства в рамках сделки ОПЕК+, поэтому попытается в кратчайший срок увеличить производство в 2 раза до 600 тыс. б/д в общей сложности.
 
На фоне угрозы возвращения ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с пандемией Covid-19 рублю будет трудно искать поддержку со стороны цен на нефть. Однако следует отметить, что судя по рынку опционов, настроения в отношении перспектив рынка улучшились. Об этом свидетельствует сокращение по итогам прошлой недели открытого интереса в опционах Пут на декабрьские фьючерсы Brent ниже $40/барр. Другими словами, рынок уже не так уверен в том, что к концу года котировки уйдут ниже 40 за баррель. На наш взгляд, это вполне себе устраивает рубль. Операции Банка России существенно сокращают зависимость между курсом рубля и ценами на нефть. При этом диапазон по Brent 40 — 45/барр. мы считаем нейтральным для рубля.