О применении ИИ-моделей в банковском риск-менеджменте рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров на сессии «ИИ в банковском риск-менеджменте: источник антихрупкости или новый класс уязвимостей» Финансового конгресса Банка России. Его выступление приводит пресс-служба кредитной организации.

По словам эксперта, в мире, где банки и страховые компании конкурируют в риск‑менеджменте, даже временное преимущество в качестве ИИ-моделей становится решающим. Поэтому приходится постоянно совершенствовать ИИ-модели, что позволяет повышать качество решений и одобрять больше заявок.

Внутри системы рисков банка работает почти 500 моделей, основная их часть сосредоточена именно в кредитовании. Больше 130 из них обслуживают розницу и почти 200 — корпоративный сектор, — рассказал Джангиров. — Но сами по себе цифры вероятностей ничего не решают, поэтому все алгоритмы встроены в сложные стратегии принятия решений. И эта конструкция приносит ощутимый результат: автоматизация решений в рыночном кредитовании помогает быть быстрыми и держать планку качества там, где клиент ждёт мгновенного ответа.

«Статичность в этом направлении невозможна. Мир меняется, и меняется поведение клиентов, макроэкономика, регуляторные надбавки — нужно постоянно перестраивать модели и стратегии принятия решений, — отметил спикер. — Например, если мы говорим о розничном кредитовании, то сегодня мы вносим около 2 тысяч изменений в год. Но это не предел. Мы хотим снять это ограничение и делать ещё больше. А для этого нужны мультиагентные системы. Мы стремимся к автономному риск‑менеджменту, где система будет самонастраиваться без постоянного ручного вмешательства».

Касаясь вопроса ответственности за применение ИИ-моделей, он подчеркнул, что в банке принята многоуровневая система проверок и валидации. Первичная ответственность — на владельце и разработчике модели. Также есть независимая служба валидации, которая проверяет не только риск‑модели, а вообще все модели в группе — их уже почти 2 тысячи. Чем значимее модель для финансового результата или репутации, тем тщательнее проверка. В горизонте 3-5 лет, несмотря на активное внедрение ИИ, люди останутся главными дизайнерами всей системы и конечными ответственными за результат. Что касается регулирования, то текущий уровень со стороны Центрального банка Джангиров считает оптимальным.